2025年3月，VeighNa量化平台4.0版本正式开源了面向多因子策略的vnpy.alpha模块，为专业量化交易员提供完整的因子特征工程框架和策略回测系统。然而，由于截面多因子策略开发涉及跨学科知识体系（金融理论建模、海量数据处理、机器学习算法实践），许多社区同学看完开源代码后的反馈是依旧不知从何下手开始学习。基于此，2025年第二场小班特训营将继续深化【机器学习截面多因子策略】核心主题，并在往期课程基础上实现两大升级：
算法进阶：新增GRU（门控循环单元神经网络）、 ALSTM（注意力长短期记忆网络）、Transformer（自注意力机制神经网络）及DoubleEnsemble（双重集成学习框架）等机器学习模型实践；
品种扩展：新增商品期货多因子特征数据集和策略开发模板，覆盖期货市场特有的因子特征构造与投资组合管理方案
准备完毕，静候小班同学到达
学习量化，掌握核心理论框架
深入代码，分析策略逻辑细节
现场实践，剖析机器学习算法
截面多因子策略还有另一个大家可能更为熟悉的名字：Alpha策略。作为一种广义的统计套利型量化策略，截面多因子策略除了应用在股票量化选股领域外（指数增强和绝对收益），同样也可以应用于带杠杆的衍生品多空组合领域（期货、固收、互换等）。
截面策略超额收益绩效
基于之前学员的反馈，小班特训营这种2天10小时+的高强度课程通过线上直播学习的效果并不理想。为了保证更好的学习质量，我们对授课模式进行了调整：后续小班特训营不再提供线上直播参加和视频内容回看，而是改为同一主题的每场小班课都可以再次到场听讲。同时，我们会针对每一个特训营的主题建立专项社群，持续提供专业交流与学习服务，而不再只局限于三个月的答疑时间。小班特训营优先面向买方投资机构。由于截面多因子策略本身的复杂性（因子数据、算力需求、金融理论等），不建议新手报名，本场课程部分名额已经被提前锁定，感兴趣的同学请抓紧。
日期：2025年6月7日（周六）和6月8日（周日）- VeighNa AlphaStrategy开发环境准备
- 集成学习类：XGBoost、DoubleEnsemble
- 神经网络类：LSTM、GRU、ALSTM、Transformer
报名请扫描下方二维码添加小助手提供相关信息（想参加的课程、姓名、手机、公司、职位），报名结果以确认回复为准：
