在量化交易日渐火热的今天,是否有一个开箱即用、覆盖多策略的实战项目,让普通投资者或编程爱好者也能轻松上手?今天为大家介绍的《QuantsPlaybook》项目正是这样一个集成化、模块化、可视化的量化策略库。
本文将带你从项目背景、优势、功能模块、安装使用到代码演示,详细了解这个基于Python的量化实战项目。
项目背景:从策略想法到实盘落地的“全流程演练本”
很多初学者在量化交易学习中常见的难题:
理论懂了,但不会实现;
策略跑通了,但不能回测;
数据拿到了,但处理太麻烦;
想实盘,发现接口混乱……
QuantsPlaybook定位就是解决这类问题:
📘 Playbook 一词意指“操作指南”,而这个项目的目标就是打造一份量化策略实践手册,涵盖从因子挖掘、策略构建、组合管理,到数据处理、交易执行等全过程。
🌟项目亮点一览:为何选择QuantsPlaybook?
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| 支持米筐、TuShare、AkShare等主流接口 |
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| 可视化支持Pandas、Matplotlib、Pyecharts等 |
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如下图是项目提供的一个策略分析可视化图示:
模块结构一览:全面但不繁杂
项目整体采用了模块化架构设计,按功能分工明确,便于维护与拓展:
QuantsPlaybook/
├── config/
├── data/
├── factors/
├── portfolio/
├── performance/
├── trade/
├── utils/
└── main.py
快速上手:从安装到第一个策略运行
✅安装方式
项目使用 Poetry 管理依赖,因此推荐如下安装流程:
git
clone
https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook.git
cd
QuantsPlaybook
poetry install
若未安装 poetry
可先执行:
⚙️准备工作
设置策略配置文件,路径为:
可配置的项目包括:
股票池选择(如沪深300)
回测周期
策略参数(如换仓频率、持仓数量)
数据源优先级(优矿、本地缓存、AkShare等)
代码演示:构建一个简单的动量策略
我们以项目内置的动量策略为例,展示从数据加载、因子计算、组合构建到绩效分析的完整流程。
from factors.momentum import Momentum
from portfolio.rank_weight import RankTopK
from performance.evaluator import Evaluator
momentum = Momentum(window=20)
factor_df = momentum.get_factor()
portfolio = RankTopK(factor=factor_df, top_k=10, rebalance_freq='M')
weights = portfolio.get_weight()
evaluator = Evaluator(weights)
evaluator.run()
evaluator.plot_performance()
运行后将输出包括:
策略一览:已支持的策略类型
绩效分析可视化:一目了然
项目支持多种图形化输出方式,包括:
净值增长曲线
年化收益、夏普比率等表格摘要
持仓分布图、换手率图
比如下图展示了某策略的回测表现:
🤖可扩展性与实盘支持
📚适合人群
有Python基础,希望学习量化投资的开发者
想验证策略可行性的投资爱好者
希望构建个人量化交易平台的自由职业者
想系统了解“从因子到交易”的完整流程的研究者
结语:你的量化交易从这里开始
QuantsPlaybook是一个结合了“实用性 + 教学性”的量化策略库,非常适合想进入量化交易世界的朋友动手实践。你可以把它当作一个“搭好地基的建筑模型”,在此基础上自由发挥,建立属于自己的量化交易系统。
📌 项目地址(推荐收藏):
👉 https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook