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aitrader_v4.2源码发布,含39.5%的策略,openctp及qmt实盘对接(python代码+数据集)

七年实现财富自由 • 2 月前 • 125 次点击  

原创内容第790篇,专注量化投资、个人成长与财富自由。

今天是星球一周一度更新代码的日子,我们如期发布aitrader v4.2,包含但不限于以下改进(全量代码+数据):

下载地址:AI量化实验室——2025量化投资的星辰大海

1、backtrader 整合 openctp 可以实盘期货。

2、backtrader 整合 qmt可以实盘 股票和etf。

(下周考虑把ccxt整合进来)

3、etf全量历史数据打包。

4、年化36.93%基于趋势(年化收益*R2拟合度)评分的核心资产轮动策略复现(代码+数据)的策略代码和数据集

5、新增策略的交易明细。

本地系统运行后的截图:

昨天有同学希望加上的交易明细:

代码结构如下:

历史全量数据在quotes目录下,策略在“策略集”,实盘代码在live_trade。

吾日三省吾身

关于消除内耗的终极方案:

1、与一个大目标连接。

2、想象未来回看自己的编剧思维。

人无远虑,必有近忧。

你为什么迷茫,焦虑,因为心中没地图。

有些人财富自由后反而焦虑,抑郁了,方向没了。所以,与一个大目标连接,你真正认为有意义的。比如AGI。

假设你站在二十年后,就像你现在回顾初中、高中生活,有什么感受?——大胆一点,不是吗。

没什么大不了的,能怎么样呢,都是体验。承担一些小风险,去突破自己的舒适圈。

代码和数据下载:AI量化实验室——2025量化投资的星辰大海

AI量化实验室 星球,已经运行三年多,1300+会员。

aitrader代码,含几十个策略源代码,因子表达式引擎、遗传算法(Deap)因子挖掘引等,支持vnpy,qlib,backtrader和bt引擎,内置多个年化30%+的策略,每周五迭代一次,代码和数据在星球全部开源。

扩展  •  历史文章   

EarnMore(赚得更多)基于RL的投资组合管理框架:一致的股票表示,可定制股票池管理。(附论文+代码)
deap系统重构,再新增一个新的因子,年化39.1%,卡玛提升至2.76(附python代码)

deap时间序列函数补充,挖掘出年化39.12%的轮动因子,卡玛比率2.52

年化19.3%,回撤仅8%的实盘策略,以及backtrader整合CTPBee做实盘(附python代码和数据)

近四年年化收益19.3%,而最大回撤仅8%,卡玛比率2.34,投资应该是一件简单的事情。(附python代码+数据)

aitraderv4.2开发计划,整合QMT。年化39.9%的因子与年化19.3%的策略哪个优?

年化18%-39.3%的策略集 | backtrader通过xtquant连接qmt实战

AGI通用智能实验室

紧跟前沿AGI研究进展,论文复现,可运行的代码,落地应用等。

大模型的浪潮如火如荼,如何真正有效参与进去呢?

很多人说智能体啊、应用啊,甚至很多做课程,科普的都赚到钱了,赚钱的方式有很多种,但真正发自内心的,有意义的事情,或者说你财务自由之后仍然想做的事情?AGI是什么?如何实现,人的大脑如何仿生,或者如何造出真正的智能。这个可能才是真正有意思的事情。

下面这个不是“AI量化投资实验室”, 是做大模型相关的星球)

▼点击阅读原文,访问“AI量化实验室”策略集合
(http://www.ailabx.com)。


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本文地址:http://www.python88.com/topic/178859
 
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