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Python债市金融应用之制作债券市场晴雨表———情绪指数仪表盘

西瓜财经资讯 • 4 月前 • 99 次点击  

NO.342

2024.09.12


//


  - 前言 -  

◆ ◆ ◆ ◆


本文主要利用Python制作债券市场晴雨表———情绪指数仪表盘。通过运行程序,可以获得当天或者历史日期的债券市场情绪指数,如2024年9月11日情绪指数如下图。


资料来源:西瓜财经资讯




  - 利用python制作债券市场晴雨表 -  

◆ ◆ ◆ ◆


导入相关库



第一步:从wind获取数据计算日度银行间杠杆率

1、获取当日、本月最后一日、上月最后一日、去年本月最后一日、去年上月最后一日的日期,同时生成自然日日期dataframe——df。


2、从wind获取中债、上清托管量数据,以及质押式回购成交量。


3、对上述数据进行处理。首先计算日度质押式回购余额,然后用插值法获得日度银行间债券市场托管量,最后计算日度银行间杠杆率数据。


(1)首次使用Python的wind接口时,需要进行如下操作:wind客户端——开始——修复插件——修复Python接口。


(2)在导入“库”时已经导入了Windpy,并设置为w,之后的语句直接使用w即可。


(3)语句需要以w.start() 开始,否则所有与wind相关的程序都无法运行,但只要运行一次后不用重复运行。


(4)通过edb函数,得到债券托管量、不同质押式回购成交量数据。


(5)计算得到每一日的质押式回购余额,数据逻辑为当日的R001+之前未到期的待购回债券余额。


(6)由于债券托管量数据为月频更新,所以通过插值法计算日频的银行间债券市场托管量数据。


(7)利用公式计算日度银行间杠杆率数据公式为:日度银行间债券市场托管量/(日度银行间债券市场托管量-日度待购回债券余额)。


第二步:从wind获取其他债券市场相关数据

继续通过edb函数,得到其他债券市场相关数据。


第三步:数据整合

利用join合并数据,计算隐含税率等,同时截取特定列、特定日期的数据。

  第四步:通过回归计算债券情绪指数

 设定自变量和因变量,然后通过回归系数获得市场情绪指标,并进行标准化处理。


第五步:作图

本步骤主要使用Pyecharts这一强大的数据可视化工具进行作图,本号之前曾发表过一系列相关文章,但是此库更新后很多功能的语句有所变化,之前的程序运行可能会出现bug,本文则以最新的Pyecharts库为基础撰写语句。


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(1)首先导入pyecharts相关的模块。

from pyecharts import options as opts

from pyecharts.charts import Gauge


(2)定义一个Gauge对象。


(3)设置标题,轴线颜色,分割线。


(4)最终生成的图片可以复制如下语句并在cmd打开即可。


C:\\Users\\frank\\line_chart.html。





  - 后言 -  

◆ ◆ ◆ ◆


后续,小咖不仅将更新市场分析观点,也将不时推出利用Excel(VBA)、python等工具提升金融分析效率的小贴士,欢迎大家关注公众号,一同讨论及分享。


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撰稿人:安静的金融美女子


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