1、获取当日、本月最后一日、上月最后一日、去年本月最后一日、去年上月最后一日的日期,同时生成自然日日期dataframe——df。
2、从wind获取中债、上清托管量数据,以及质押式回购成交量。
3、对上述数据进行处理。首先计算日度质押式回购余额,然后用插值法获得日度银行间债券市场托管量,最后计算日度银行间杠杆率数据。
(1)首次使用Python的wind接口时,需要进行如下操作:wind客户端——开始——修复插件——修复Python接口。
(2)在导入“库”时已经导入了Windpy,并设置为w,之后的语句直接使用w即可。
(3)语句需要以w.start() 开始,否则所有与wind相关的程序都无法运行,但只要运行一次后不用重复运行。
(4)通过edb函数,得到债券托管量、不同质押式回购成交量数据。
(5)计算得到每一日的质押式回购余额,数据逻辑为当日的R001+之前未到期的待购回债券余额。
(6)由于债券托管量数据为月频更新,所以通过插值法计算日频的银行间债券市场托管量数据。
(7)利用公式计算日度银行间杠杆率数据。公式为:日度银行间债券市场托管量/(日度银行间债券市场托管量-日度待购回债券余额)。