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Python债市金融应用之制作银行二永气泡分布图

西瓜财经资讯 • 8 月前 • 123 次点击  

字NO.331

20240516

工欲善其事,必先利其器


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  - 前言 -  

◆ ◆ ◆ ◆


银行二级和永续由于存在信用风险较低、绝对收益高、流动性好的特点,在近两年资产荒的背景下交投十分活跃,本篇Python债市金融应用则关注如何利用Python制作制作银行二永气泡分布图,具体结果如下:


资料来源:西瓜财经资讯



  - 利用python制作省份城投债利差地图 -  

◆ ◆ ◆ ◆


第一步:导入相关库


第二步:获取数据

(1)从wind——债券数据库——债券数据浏览器中,选出商业银行债券中的次级债,然后指标选择债项评级并提取出AAA的证券代码。将这些证券代码导入到债券市场——经纪商行情——自选债,命名为“二永”。


(2)在代码生成器中,找到多维数据WSS,范围选择自定义板块中的“二永”并全部添加,指标选择'估值收益率','证券简称','行权剩余期限','发行总额','发行人',日期选择当天,然后获得语句并进行改写成如下形式。

error,bank=w().wss("092200008.IB,242480002.IB......","yield_cnbd,sec_name,termifexercise,issueamount,issuerupdated","tradeDate=20240514;credibility=1;unit=1",usedf=True)


(3)首次使用Python的wind接口时,需要进行如下操作:wind客户端——量化——修复插件——修复Python接口。在导入“库”时已经导入了Windpy并设置为w,之后的语句需要以w.start() 开始,否则所有与wind相关的程序都无法运行,但只要运行一次后不用重复运行。然后运行(2)中的语句获得bank的dataframe。


同时,从Excel中导入银行列表Excel命名为data1,主要包括发行人、简称、发行人类型。然后对dataframe和data1合并,合并依据列为“发行人”,且合并方式是左合并,是以dataframe为数据基准。




(4)数据处理,比如生成新列等。这里按证券简称是否含有二级或者永续生成类型列。此外,还将行权剩余期限按照0.5为步长,生成了新的一列“剩余期限”。然后,按二级或者永续,国股或者城商,可以将dataframe分成四个新的表。


(5)这里以bankerjiguogu = bank1[(bank1['类型'] == '二级') & (bank1['发行人类型'] == '国股')]这个dataframe为基础来生成气泡图。将该表进行数据透视,对于同一剩余期限,同一简称的估值收益率数据,按照发行总额进行加权平均,得到result3的dataframe。然后对result3的列进行重命名。



第三步:作图



最后将得到如下图:


然后将bankerjiguogu = bank1[(bank1['类型'] == '二级') & (bank1['发行人类型'] == '国股')]这里的类型分别替换为永续、城商,重复上面步骤作图即可。




  - 后言 -  

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